Una serie de tiempo es una realización truncada de un proceso estocástico. También se puede definir por un conjunto de observaciones en intervalos regulares de tiempo (días, meses, años). Estas observaciones pueden tener distintas características, por ejemplo, puede ser que las observaciones se mantengan alrededor de un valor constante a través del tiempo (serie estacionaria) o puede ser que la serie presente una tendencia (positiva o negativa) en la cual se pueda evidenciar un comportamiento lineal. Otros tipos de observaciones son los que presentan comportamientos similares en intervalos de meses, por ejemplo, las series del clima, donde existe un patrón definido cada mes, dependiendo si es verano o invierno. Estas series tienen el nombre de series estacionales.
Un ejemplo de una serie no estacionaria es la siguiente:
La serie anterior representa los accidentes fatales ocurridos en España desde el año 2005 al 2018. Se puede observar que la serie no es estable en media ni varianza. Esto lleva a pensar que la serie es no estacionaria.
Para comprobar que la serie es no estacionaria se puede emplear una prueba de raíz unitaria llamada la prueba de Dickey-Fuller. Esta prueba de hipótesis tiene como hipótesis nula que la serie presenta una raíz unitaria. Utilizando el código en Python nos da la siguiente respuesta:
ADF Statistic: -2.025312 p-value: 0.275586 Critical Values: 1%: -3.475 5%: -2.881 10%: -2.577 No rechazar Ho - La serie de tiempo no es estacionaria
